Simulación, Pronósticos y Optimización

Introducción

“El éxito no se debe a la confluencia fortuita de las estrellas,
sino a un camino constante de destellos provenientes del trabajo,
la determinación y la perseverancia”.

Harsham

Las organizaciones que lideran sus sectores de actividad se caracterizan por un flujo permanente de ideas que se convierten en proyectos. Valorar un proyecto, es decir, medir su potencial de rentabilidad no es suficiente para decidir la conveniencia de la inversión, pues el proyecto se enfrentará a diferentes tipos de riesgos durante su ejecución. Diversos métodos de análisis de riesgo incluyendo Análisis de Sensibilidad y Simulación Monte Carlo permiten obtener una radiografía de la vulnerabilidad del proyecto frente a un conjunto de riesgos. Finalmente, para incorporar la flexibilidad en la toma de decisiones críticas, es preciso adoptar el enfoque de opciones en la valoración de los proyectos.

El seminario se centra en problemas de concepción, modelación y análisis de riesgos en proyectos de inversión con soporte del programa Crystal Ball, el software líder a nivel mundial para aplicaciones que incluyen incertidumbre, variabilidad y riesgo.

Beneficios

Al término del seminario, usted habrá aprendido a:

• Generar e interpretar un Análisis de Sensibilidad Unidimensional
• Identificar diferentes tipos de riesgos que vulnerarían un proyecto de inversión
• Aplicar principios de simulación para análisis de riesgos en un contexto multidimensional
• Utilizar herramientas de Crystal Ball para configuración y análisis de modelos de simulación
• Optimizar portafolios de proyectos de inversión

Contenidos

Introducción

• Incertidumbre, variabilidad y riesgos
• Análisis de escenarios
• Análisis de sensibilidad con tornados
• Simulación Monte Carlo

Perfiles de riesgo en proyectos de inversión

• Modelación de incertidumbres técnicas y económicas
• Ajuste a distribuciones de probabilidad
• Correlaciones entre supuestos
• Preferencias de simulación
• Estimaciones probabilísticas de VAN y TIR
• Identificación de variables críticas – Análisis de sensibilidad multidimensional

Simulación y toma de decisiones

• Análisis estadístico-probabilístico
• Manejo de gráficos: forecast, overlay, tren, sensitivity, scatter
• Generación de reportes de simulación
• Extracción de datos

Herramientas de Crystal Ball

• Tornado Chart
• Batch Fit
• Correlation Matrix
• Data Analysis
• Bootstrap
• Decision Table
• Scenario Analysis
• 2D Simulation

Valor en Riesgo (VaR) en Proyectos de Inversión

• Percentiles y VaR
• Filtrado de pronósticos y CVaR

Ruta Crítica Estocástica

• Distribuciones para estimación de tiempos
• Ruta Crítica Determinista
• Ruta Crítica Probabilística
• Estimaciones Probabilísticas del tiempo total requerido para ejecutar un proyecto

Optimización de portafolios de proyectos

• Proyectos con restricción presupuestaria
• Modelación de rentabilidad y éxito esperado
• Modelación para la selección de proyectos
• Optimización determinista
• Optimización probabilística
• Reportes de Optimización

Metodología

• Se basa en la creación de ambientes saludables que promueven la interacción entre los participantes y el instructor
• Potencia el desarrollo del pensamiento crítico mediante debates y argumentación de opiniones
• Fomenta el trabajo en equipo
• Recrea la realidad tomando de ésta casos reales